| 価格データをダウンロードすると、Ｅｘｃｅｌのファイルができているはずです。 |
| （ＣＳＶファイルになっています） |
| 東京とうもろこし（コーン）の価格データをダウンロードすると、次のようなファイル名になっています。 |
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| ファイルを開いてみましょう。 |
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| パッと見たところ……見ずらいものがあります。 |
| 銘柄名ＣＯとはコーンのこと、アラビカコーヒーならＡＣ、Ｎｏｎ-ＧＭＯ大豆ならＮＧという表記になる |
| ので、なんとなく読めるでしょう。Sett_price とは終値のことです。したがって、上記のとうもろこしの |
| 例でいえば、最後の場節である後場３節の価格が終値となり、同じ値が入っています。 |
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| 横方向に場節、縦方向に日付と限月が入っているのを確認してください。 |
| この価格データの使いづらいところは、横方向へ同一限月の価格推移が記されているため、日を |
| またいだ場節売買の損益を計算しにくいところにあります。縦方向へ限月の分だけ同じ日付が並ぶ |
| ので、価格データをもとにしたトレードシステムを構築しにくいわけです。 |
| そして、納会日の問題もあります。 |
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| ２００７年１月限が前場３節を最後に、後場の約定価格がついていません。sett_priceも前場３節と |
| 同じです。そして翌日には、１月限はなくなり、新しい２００８年１月限が表示されいます。 |
| 銘柄が納会日を迎え、新しい限月が発会すると、このような表記になります。 |
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| せっかく場節の価格データを手に入れながら、このデータ形式は使いにくい。 |
| システムトレードで価格データを使うにしても、このデータ形式ではまず無理。そこで、使いやすいように |
| 並べなおしてみましょう。もし次のような価格データの並び方をしていたとしたら、どうでしょうか？ |
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| 商品先物の限月が横方向、日付・場節が縦方向です。 |
| 価格の推移が縦方向になったので、商品先物の銘柄で、場節で売買を行い、日をまたいだとしても |
| 損益計算が簡単です。始値・高値・安値・終値の４本値と同じ見慣れたレイアウトです。 |
| しかし手動でやっていると日が暮れてしまうので、変換作業を自動化してみようというわけです。 |
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| ※商品先物の場節に、４節〜６節はありません。便宜上の処理として、そう表記しています。 |
| 正しくは、後場１節〜後場３節です。変換結果が気になるなら、Ｅｘｃｅｌ関数式を利用して変換して |
| ください。 |
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